市场风险是系统性风险还是非系统性风险？

一、市场风险是系统性风险还是非系统性风险？

当然是系统性风险。所谓系统性风险是指由于全局性的共同因素引起的投资收益的可能变动，这种因素以同样的方式对所有证券的收益产生影响。 系统性风险即市场风险，即指由整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的影响。系统性风险包括政策风险、经济周期性波动风险、利率风险、购买力风险、汇率风险等。这种风险不能通过分散投资加以消除，因此又被称为不可分散风险。

二、量化基金是什么？风险大么？

　　2009年以来，一股“量化基金”的热潮悄然掀起，中海基金、长盛基金、光大保德和富国基金先后推出了自己的量化产品，而富国正在推出的富国300增强基金还属于第一只增强型的指数基金，就是因为量化概念的引入。关于量化基金，国际资本市场，尤其是美国市场已经有了长足的发展并形成了相当的规模，量化基金通过数理统计分析，选择那些未来回报可能会超越基准的证券进行投资，以期获取超越指数基金的收益。

　　区别于普通基金，量化基金主要采用量化投资策略来进行投资组合管理，总的来说，量化基金采用的策略包括：量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、期权套利、算法交易、资产配置等。

三、利率风险是系统性风险吗？

利率风险是系统性风险。

系统性风险是指整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的影响，利率的变动对属于经济整体因素的变动，对整个证券市场都有影响。在不考虑其他因素的前提下，利率的变动一般与证券价格的变动呈反比。

利率变动是如何影响证券价格的呢?首先，利率的提高会使人们积极存款，从而降低人们对证券资产的需求;其次，利率的提高也提高了社会的融资成本，这对于经济的发展自然不利。反过来，如果利率降低，社会融资成本就会降低，利好经济发展，人们对投资证券资产的需求也会提高。

四、风险量化是什么？

风险量化用于衡量风险概率和风险对项目目标影响的程度，它依据风险管理计划、风险及风险条件排序表、历史资料、专家判断及其他计划成果，利用灵敏度分析、决策分析与模拟的方法与技术，得到量化序列表、项目确认研究以及所需应急资源等量化结果。

1、期望值法。期望值法即期望资金额，是风险评估的一个重要指标。

2、统计数加总法。统计数字加总是将每个具体工作课题的估计成本加总以计算出整个项目的成本的变化范围。

3、模拟法。模拟法运用假定值或系统模型来分析系统行为或系统表现。较普通的模拟法模式是运用项目模型作为项目框架来制作项目日程表。

4、决策树。决策树是一种便于决策者理解的，用来说明不同决策之间和相关偶发事件之间的相互作用的图表。

五、风险参数量化的数据观察期怎么算？

风险参数量化的数据观察期通常取决于研究对象的性质和时间长度，一般需要做到比较全面和长期的考察。具体的计算方法可以根据不同的研究领域和需求进行灵活选择，但一般来说，以下是一些常见的计算方法：

1. 一般性数据观察期：在金融领域中，常用的观察期为一年、三年或五年。这个观察期的长度可以根据研究对象的特点和需要进行选择。例如，如果你正在研究一个公司的股票风险，那么建议选择三年或五年的观察期，以更全面地了解这家公司的风险特征。

2. 个别性数据观察期：在一些特定领域中，研究对象的观察期可能会有所不同。例如，在气象学领域中，研究人员通常需要观察多年的数据才能准确预测风暴或气候变化。在这种情况下，观察期可能需要长达十年或更长时间。

3. 短期观察期：在某些情况下，数据观察期也可以选择比较短的时间。例如，如果你正在研究消费者对某个新产品的反应，那么你可能只需要观察一周或两周的数据就能得到初步的结论。

4. 滚动观察期：在某些情况下，也可以使用滚动观察期，即每隔一段时间更新数据观察期。这种方法可以确保研究结果的实时性，并且可以避免过长的数据观察期对结果造成的影响。

六、经营风险如何量化？

需要大数据支撑，各种风险的数据，对风险对应量，各种概率，收集积累

七、什么叫量化风险敞口？

风险敞口是指未受保护的风险。也就是说，可能承担债务人违约风险的信用余额是指实际风险，通常与特定风险相关联。

风险敞口是指因债务人违约行为而可能承担风险的信贷业务余额。客户风险权重通常由外部评级机构根据客户信息进行评估，分为六个级别：0%、10%、20%、50%、100%和150%。

在标准方法下，信用风险加权资产==∑信用风险敞口(EAD*客户风险权重

八、流动性风险是系统性风险吗？

流动性风险不是系统性风险。流动性风险指商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。

系统性风险是指在一定程度上无法通过一定范围内的分散化投资来降低的风险。与之相对，非系统性风险则是可以通过分散化投资来降低的风险。

九、量化数据怎么填写？

填写量化数据时，需要明确以下几个步骤：1. 确定指标和度量：首先确定要量化的指标，即需要衡量或评估的内容，例如销售额、用户数量、满意度等。然后确定度量方式，如金额、数量、百分比等。2. 收集数据：收集相关的数据来支持量化指标，可以使用各种途径获取数据，包括统计报表、调查问卷、实验数据、在线分析工具等。3. 设定时间范围：确定需要记录数据的时间范围，可以是每日、每周、每月或每年。根据具体情况选择适当的时间周期。4. 建立量化模型：根据数据的特点和需求，建立适合的量化模型。例如，可以使用平均值、总和、百分比等来量化数据。5. 填写数据表格或软件：将收集到的数据按照设定的时间范围和量化模型填写到数据表格或软件中。可以使用电子表格软件如Excel来进行数据记录和计算。6. 分析和解读数据：通过对已填写的数据进行分析和解读，了解数据的趋势、变化和关联性。可以使用统计分析方法、数据可视化工具等来帮助分析。7. 建立数据报告：根据分析结果，编写数据报告来总结和分享数据的意义和影响。报告可以包括图表、可视化图像、结论和建议等。8. 更新和维护数据：定期更新数据，并保持数据的准确性和完整性。根据需要，可以对数据进行修正、补充或删除。总之，填写量化数据需要明确指标和度量方式，收集数据，设定时间范围，建立量化模型，填写数据表格，分析和解读数据，建立数据报告，并定期更新和维护数据。

十、系统性风险指的是什么？

系统性风险：是指在一定程度上无法通过一定范围内的分散化投资来降低的风险。系统性风险具有以下几个特征：由同一个因素导致大部分资产的价格变动，大多数资产价格变动方向往往是相同的，无法通过分散化投资来回避。

系统性风险：是指国家因多种外部或内部的不利因素经过长时间积累没有被发现或重视，在某段时间共振导致无法控制使金融系统参与者恐慌性出逃（抛售），造成全市场投资风险加大。系统性风险对市场上所有参与者都有影响，无法通过分散投资来加以消除。

系统性风险包括政策风险、经济周期性波动风险、利率风险、购买力风险、汇率风险。其中政策和宏观的变化交互影响市场的流动性。

系统性风险可以用贝塔系数来衡量